老车新改装

楼主  收藏   举报   帖子创建时间:  2019-05-05 09:58 回复:0 关注量:171
本帖最后由 diegozhang 于 2017-5-31 14:46 编辑

        相信大部分使用EA交易的朋友都接触过黄金甲5B这套系统。这套系统实话说确实是一个风险较低的EA,利用了货币间的联动关系,达到充分对冲作用。但是和大多数EA一样,他也害怕的单边,尤其是其中风险变量日系货币的单边。另外盈利能力的相对低下,以及持仓时间较长,对成本的要求较高也是其被饱受诟病的原因。但这套系统也是我目前测试过的所有现成策略里面最为成功的,风险率最低的一套系统。


     对他有没有可改造的地方?当然有。首先我们长期使用的过程中发现,该系统最不担心的是美元是否出现问题,单独欧元的单边对其影响也不大,虽然其盈利必须建立在欧美亏钱的情况下,但是随着加仓,以及欧元自身的属性,解套盈利是常态。但是当日系出现问题时,风险就迅速累积出来了。针对这一点,我们找到了长期跟我们合作的日本团队对其进行修改。将其中的日系的美日和欧日替换,选择了稳定性,相关性更强的美瑞和欧瑞。并且对新集成的五个币种:欧美,欧瑞,美瑞,澳美,纽美做了量化整合。推演出来的结果将五个币种整合成一个货币对,我们发现,这就是一个长期在300点范围之内震荡的货币,稳定性甚至远远超过欧瑞。而风险水平与原来却相差无几。



    接下来就是解决盈利的问题,原版黄金甲按照1万美金来做,一个月收益就是7%左右,交易量也是少的可怜。我们通过新的量化整合,提高了收益水平,现在基本上稳定在20%左右。交易量也是原来的5倍到6倍。同时启动三级管理,当第一级达到8层以后,启动第二级。第二级达到8层以后启动第三级,避免了被套时对于时间的浪费,同时控制了风险。



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