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Camarilla 日内支撑阻力指标

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 10:57 回复：0 关注量：540

在国外交易圈子中，不少交易者都听说过Camarilla方程，大多数交易者都基本认可这一方程对于日内交易者的重要意义。Camarilla 方程于1989年被具有传奇色彩的债券交易员Nick Stott提出，他提出了一个可以帮助你的日内交易达到新高度的短线交易公式，同时这一方程可以让你承受较小的风险。传奇归于传奇，事实又如何的呢？我们队Camarilla方程进行了彻底而深入的研究，现在我们向本书读者公开隐藏在这一神器方程背后的秘密。
Camarilla的英文原意是“秘密党派”，Nick Stott在1989年提出其沈敏方程组时以之命名是为了表明这是一组包含市场秘密的公式。Camarilla 方程利用了一些不证自明的特性去定义市场的行为，也就是说绝大多数时候日内市场走势有一种回归中值的倾向。换而言之，市场容易在此前交易日形成的高低点区间之内波动，价格走势倾向于回撤到前一天的收盘价（在外汇市场中，这也是开盘价）。Camarilla方程利用一些显得复杂的数学计算以便得到8条关键水平位，数学计算用到的要素不外乎昨天的开盘价，最低价，最高价和收盘价。这8条水平线事实上确实对价格的日内走势产生了令人惊奇的支撑阻力作用，即时对日间交易者而言也是如此，因为这些价格水平提供了显著的支撑阻力水平便于日间交易者把我具体的进场点和出场点尽管大众都知道这一公式的大名，但是产生8条水平线的具体数学公式只为部分机构和交易者所知晓，这个公式使得我们在一天交易开盘时就能得到一组可以作为全天交易参看的水平线。

Camarilla水平线分为两组：
分别标注为L1，L2，L3，L4，L5和H1，H2，H3，H4，H5。

（GBPUSD图解）

（EURUSD图解）
L组的线和H组的线是对称分布的，但是最为重要的水平是3,4,5.在进行日内交易的时候，我们会等到回家触及L3或者H3水平，然后反向开仓，这就是我们讲到的“见位进场”：
当汇价跌到L3水平，则我们会进场做多，并将停损放置在L4水平；
当汇价升到H3水平，则我们会进场做空，并将停损放置在H4水平；
当汇价向下跌破L4水平，则我们进场做空，并将停损放置在L3水平。
那么做多和做空的盈利出场怎么设定呢？
在H3进场做空的利润目标是L3；
在L3进场做多的利润目标是H3；
在H4进场做多的利润目标是H5；
在L4进场做空的利润目标是L5。

上述的文字基本上概括了Camarilla交易的精髓所在，那么其背后的交易哲学是什么呢？之所以在L3和H3作为见位交易，在L4和H4做破位交易是因为市场的真正的趋势一般会突破价格区间一段客观距离，如果达不到这段距离，则价格一般呈现震荡走势，这时候高抛低吸就是争取的做法；如果价格达到了这段距离，则价格一般呈现单边走势，这段距离的设定存在主观的成分，不过仍然基于四个关键价位，特别是开盘价。
Camarilla交易法的思想与区间交易法的一般模型近似，看图

我们会在区间边界上见位进场，同时将止损和反转破位进场放置在区间的边界外。但是Camarilla交易法的反转破位交易要求价格突破区间边沿（L3和H3）一定幅度来证明自己是单边走势，因为趋势本身具有持续性，所以能够达到这一幅度要求，这就是让趋势自己证明自己。利用Camarilla交易法进行日内交易的成效据我们自己的体会嗨依赖于交易者自己有足够的交易经验，能够在Camarilla交易法的基础上展开创新。下面我们来讲开盘对于Camarilla叫法的实际意义，这也是本课程的主体。简单而言，给定做的开盘价，最高价，最低价和收盘价（在外汇市场一般也是今日的开盘价），就能得到今天的Camarilla水平，也就是说今天一开盘则四个计算数据值就出来了，今天一开盘则Camarila水平就被确定了。（后面第二部分会有详细公式展示）采用Camarilla交易法的初次进场很大程度上取决于市场开盘情况！！！
1，如果市场开盘于H3和L3之间，则交易者需要等待价格达到水品H3或者L3，首先触及那条水平线将决定你的交易如何展开

如果H3被触及，则按照该交易法的规则交易者应该在H3附近做空，并将停损放置在H4水平

如果L3被触及，则交易者应该在L3附近做多，并将停损放置在L水平处。

2，如果开盘位于L3之下或者是在H3之上，则最初的进场情况有所差异。在这种情况下，你需要等待价格穿越L3或者H3，然后在L4或者H4水平上设定初始停损。截取利润有很多方法，有些方法比较复杂，需要依赖于更多的主观判断和经验，我们这里仅介绍简单目标出场发（当然这种方法有不小的弊端）。如果你在H3做空，则利润目标位L3；如果你在L3做多，则利润目标位H3.

  除了见位交易，Camarilla交易法同时还重视破位交易，L4水平虽然在见位做多交易中用于设定停损，但是当价格跌破此水平时也能作建立空头头寸。Camarilla交易法认为如果价格真的跌破L4水平，则继续下跌的概率和空间都很大，有机构发现如果标普当天的L4水平被跌破，则可以期望继续下降7点，这对于标普本身而言是非常大的日内波幅比例了。
（以上具体策略内容转载于《外汇短线交易的24堂精品课》第十四课部分内容）

这里附上Camarilla具体公式
卡玛利拉枢轴点（Camarilla Pivot Points）
　　卡玛利拉枢轴点的计算公式如下：
　　枢轴点 = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3
　阻力位1 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 12)
   支持位1 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 12)
   阻力位2 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 6)
　　支持位2 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 6)
　　阻力位3 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 4)
　　支持位3 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 4)
　　阻力位4 = 收盘价 + ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 2)
　　支持位4 = 收盘价 - ((最高价 - 最低价) * 1.1 / 2)
　　阻力位5 = 收盘价 * 最高价 / 最低价
   支持位5 = 2 * 收盘价 - 阻力位5简单移动平均线（SMA）

Camarilla Pivot Points: H:最高价 L:最低价 C:收盘价

Pivot Point = (H+L+C)3
H1=C+((H-L)*1.1/12)       L1=C-((H-L)*1.1/12)
H2=C+((H-L)*1.1/6)       L2=C-((H-L)*1.1/6)
H3=C+((H-L)*1.1/4)       L3=C-((H-L)*1.1/4)
H4=C+((H-L)*1.1/2)       L4=C-((H-L)*1.1/2)
H5=C*H/L                         L5=C-H5(SMA5)

第二部分，云社实盘操作系统调整以及相关交易技术面情景规划说明。（云社内部实盘操作思路解剖）

这部分是云社实盘操作时详细规划各种可能Camarilla的情景规划

Camarilla 日内短线交易策略

主旨思路：Camarilla 关键位H3-L3操作
早晨6:00至次日凌晨0:00有效时间，实际操作时间根据当日情景划分为准；30M图形操作
进场：
见：反转操作。
过滤操作：
1，最低最高位与H3，L3之间距离在10点之间进入可操作范围
2，蜡烛图反转形态配合
3，若反转蜡烛收盘价不在H3，L3内部则此操作失效，以突破H3-L3内部形态操作。
破：突破操作。
1，关键位突破后长阳或者长阴满5点后的下一单位确认并入场。若不满则二次同向蜡烛验证。
平仓：
1，止损平仓
2， 1：1后移动止损至入场点+1点盈利处
3，价格突破前期极点位，则止损移动至前期反弹位
4，止损：40点

每日单量1-2单左右。

Camarilla 操作调整核心部分：
H3-L3是主力引力带，冲破H4-L4代表主力资金力量形成。
状态1：H3-L3之间，触碰H3-L3 则（见），冲破H4，L4则（破）。
状态2：H3-L3之外，回到H3-L3之内则（破）。

其中大体分类：以A，B，C，D分类
A类是开盘价在H3-L3之间时触及H3之后的各种情况
B类是开盘价在H3-L3之间时触及L3之后的各种情况
C类是开盘价在H3-L3之外时触及H3之后的各种情况
D类是开盘价在H3-L3之外时触及L3之后的各种情况

交易日情景1：价格触及L3（见） - A类分形（代表情景1内的分形）
2分形A-A入场后价格一直上冲破H3
3分形A-A-A价格到达H4（可最小分仓平，则1/5-1/4左右仓位转为30M图移动止损平1分形A价格在H3-L3之间
仓）
4分形AAB价格到达H5之后剩余仓位（不能最小分仓，则全部仓位），则保持5M移动平仓策略。
5分形A-B未冲破H3
6分形A-B-A触及H3附近平仓，则本交易日结束
7分形A-B-B未触及H3平仓，则价位再次触及H3时（见），反向接触L3不操作。
8分形A-C反向直接止损
9分形A-C-A反向止损后未触及L4或者L4未有有效突破，若价位反向回穿L3（破）。
10分形A-C-B反向止损后未触及L4或者L4未有有效突破，则当价位接触L4时（破）。

交易日情景2：价格触及H3（见） - B类分形（代表情景2内的情况）
11分形B价格在H3-L3之间
12分形B-A入场后价格一直下冲破L3
13分形B-A-A价格到达L4（可最小分仓平，则1/5-1/4左右仓位转为30M图移动止损平仓）
14分形B-A-B价格到达L5之后剩余仓位（不能最小分仓，则全部仓位），则保持5M移动平仓策略。
15分形B-B未冲破L3
16分形B-B-A触及L3附近平仓，则本交易日结束
17分形B-B-B未触及L3平仓，则价位再次触及L3时（见），反向接触H3不操作。
18分形B-C反向直接止损
19分形B-C-A反向止损后未触及H4或者H4未有有效突破，若价位反向回穿H3（破）。
20分形B-C-B反向止损后未触及H4或者H4未有有效突破，则当价位接触H4时（破）。

交易日情景3：价格触及L3（破） - C类分形（代表情景3内的情况）
21分形C价格开盘在L3以下，若回到L3则上破（破），若回不到则力量强势避免操作。
22分形C-A入场后价格一直上冲破H3
23分形C-A-A价格到达H4（可最小分仓平，则1/5-1/4左右仓位转为30M图移动止损平仓）
24分形C-A-B价格到达H5之后剩余仓位（不能最小分仓，则全部仓位），则保持5M移动平仓策略。
25分形C-B未冲破H3
26分形C-B-A触及H3附近平仓，则本交易日结束
27分形C-B-B未触及H3平仓，则价位再次触及H3时（见），反向接触L3不操作。
28分形C-C反向直接止损
29分形C-C-A反向止损后未触及L4或者L4未有有效突破，若价位反向回穿L3（破）。
30分形C-C-B反向止损后未触及L4或者L4未有有效突破，则当价位接触L4时（破）。

交易日情景4：价格触及H3（破）-D类分形（情景4内的分形）
31分形D价格开盘在H3以上，若回到H3则下破（破），若回不到则力量强势避免操作。
32分形D-A入场后价格一直下冲破L3
33分形D-A-A价格到达L4（可最小分仓平，则1/5-1/4左右仓位转为30M图移动止损平仓）
34分形D-A-B价格到达L5之后剩余仓位（不能最小分仓，则全部仓位），则保持5M移动平仓策略。
35分形D-B未冲破L3
36分形D-B-A触及L3附近平仓，则本交易日结束
37分形D-B-B未触及L3平仓，则价位再次触及L3时（见），反向接触H3不操作。
38分形D-C反向直接止损
39分形D-C-A反向止损后未触及H4或者H4未有有效突破，若价位反向回穿H3（破）。
40分形D-C-B反向止损后未触及H4或者H4未有有效突破，则当价位接触H4时（破）。