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简单对冲原理及方法

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 12:38 回复：0 关注量：501

本帖最后由 wsjj 于 2017-8-3 12:34 编辑

很多人不知道什么是对冲，其实对冲很简单，就是走势相近、关联度高两个货币对一个做多，一个做空，利用两个货币对之间的价差赚取利润。
有很多人觉得做AUDUSD和NZDUSD的对冲就相当于是做AUDNZD，其实不然，对冲做的是AUD和NZD的价差，而AUDNZD做的是AUD和NZD的比值，价差和比值是两个完全不同的概念，比值会走单边，而价差多以震荡为主，这就给了我们很多套利机会。
对冲有什么好处呢？
对冲的好处首先是判定简单，不需要太多分析，也不需要各种画线；其次就是风险低，因为两个关联度高的货币对，即使一个方向做错，另一个就是做对的，做对的盈利可以对冲掉做错的亏损。
那么对冲该怎么做呢？
首先要找出关联度高的货币对，比如说AUDUSD和NZDUSD，这两个货币对大多数时间的走势都是一直的，关联度相对较高，就可以用来做对冲套利，一个做多一个做空。那么问题来了，哪个货币做多，哪个货币做空呢，这边可以通过一个价差指标来判定，相信很多人都下载过这个指标，但是不会用，这边给大家说一下这个指标的用法。指标截图如下：

上图指标不是本人所写，是光辉的作品，特此声明，尊重原创.
在AUDUSD图表加载这个指标，第二货币对改成NZDUSD，加载之后指标会计算两个货币对之间的价格差（NZDUSD - AUDUSD），柱状体就是价差，指标加了ZIGZAG确认，还有两条均线来确认价差走势。
指标用法：当ZIGZAG向上，均线黄线上穿白线时，说明接下来两个货币对之间的价差会继续放大，也就意味着NZDUSD - AUDUSD会整体上涨，也就是NZDUSD涨，AUDUSD跌或者NZDUSD涨的会比AUDUSD快，这个时候，我们只需要做多NZDUSD，做空AUDUSD，就完成了一次对冲，接下来只要等待有利润之后平仓就可以。这就完成了一次对冲套利。
多少利润平仓呢？一般来讲，整体利润达到100-300点（即1手盈利100-300美金）即可获利了结，然后继续下一次对冲。
被套了怎么办？只要方向跟日线没有相悖，可以扛一下，等待利润，如果对冲方向跟日线相悖了，止损。
一般看什么时间周期做单呢？一般看H1级别的价差指标做单即可，一般都会有一定利润。
用多大仓位做合适呢？一般来讲，1W美金用1手对冲就可以。
最后，本人已经实盘操作过了，确实可行，不懂勿喷。下面附上本人手操记录。