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一年18倍？？？外汇的获利速度
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年均30%的利润是可能的么？月均30%的利润是可能的么？对于一个具有获利能力的交易方法来说，是什么决定了获利的速度？ 为了讨论这个问题，首先要有个前提，就是混沌理论中提出的：价格行为在各个尺度上都具有类似的特点，一个具有赢利能力的交易方法，无论在任何尺度上交易，应该都具有类似的获利能力。 假设一个比较成熟的交易方法：该方法具有1：3的风报比，10笔交易中有2笔获利，4笔小赚小亏基本打平，4笔亏损，亏损时每笔亏损3%，获利时每笔获利9%，则10笔交易后获利为6%。 一个中长线系统，也许可承受的单次亏损为4%，单次获利为14%，那么10笔交易后获利为12%。假设一年交易10次，那么结果就是年利润12%。 因为每次交易的损失要控制在5%以下，所以无论是超短线还是中长线系统，都不大可能以更高的风险来交易以试图取得更高的利润，否则一连串数次的亏损将迅速使帐户落入不利的境地（极端的例子：亏损50%后就需要获利100%才能返回原资金水平）。所以为了安全起见，单笔交易的风险基本可以定在3%。那么交易10次利润是6%，而再交易10次又是前面基础上再增加6%，100次交易以后，总利润就是106%的10次方：179%。 可以想象，如果能够通过一周交易10次来获利6%，那么一年50周，500次交易，资金就翻了18倍。即使一个月交易10次获利6%，那么一年12个月，收益也在200%。再慢一点，一个季度交易10次获利6%，那么四个季度下来，全年收益也在26%，这已是传统意义上相当不错的收益了。 那么接下来就该考察，是否在一天，一周，一个月，一个季度中确实存在这样的10笔交易机会。 以前，短线上的波动幅度太小，根本不可能有超过2%的波动，所以只有中长线才有可能获得较好的利润。可是在金融衍生工具大行其道的今天，特别是流动性非常好的全球外汇市场，借助100倍以上的杠杆和保证金交易，短线变化幅度可以在几分钟内就超过100%，因此就从现实的角度给予了短线更多的机会。 对于短线来说，同样的交易方法，单笔风险在2%-3%，10笔后利润在5%左右。如果一天能做10笔交易，那么利润就是一天5% 如果一星期能做10笔交易，那么利润就是一星期5% 如果一个月能做10笔交易，那么利润就是一个月5% 以最流畅的欧元兑美元为例，市场噪音在10点上下，一日内较大的波动在90点左右，正常情况下，需要趋势确认以及退出确认，能利用的波动幅度在总波动幅度的2/3左右，也就是说实际能捕捉到60点左右。止损要15点以避开噪音，而如果手续费3点，止损就成了18点，而获利就成了57点，刚好符合1：3的风报比。但也是要看机会的，很多时候市场根本就毫无波动，这些时间也都要算进去，因此综合来看，一周做10笔交易，其中有两笔能捕捉到希望的波动，还是非常可能实现的。也就是说，一周交易5%获利是有现实的可能性的。 再短，情况就有所不同了，因为一日内次数较多的子波动幅度在15到25点左右，这时候止损就不可能有15点，而要更小，但那样一来，手续费因素就上场了。别看手续费只有3个点，可如果手续费总是占到止损幅度的30%-50%，那么实际上风报比就已经急剧下降到1：1附近了，这时候上述模式所描述的5%获利将可能由另一种操作模式来替代：10笔交易中要有5笔2%利润，2笔打平，3笔2%亏损，总计4%。但即使是这样，似乎也很难达到，因为一日之内5次这样的波动是很少见的。 但是还有投资组合法，就是同时交易多种不相干的外汇对，可以增加机会并提高资金利用率，因此一天5%有些时候还是可能的，但我更倾向于认为一周6%比较容易实现一些。 一周6%，一年就是18倍，这个结果似乎很值得为之奋斗！ |
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