10年接触外汇交易至今，中间坎坎坷坷，该经历的基本都经历了，不该经历的也都经历过。交易上面一直认为自己完全没有问题。可中间的很多心酸，想想还是难以言语，很多事情不止是技术问题，技术外问题同样层出不穷，铁汇黑平台，瑞朗黑天鹅。真是让你深深的感觉到市场的不友好。不多说。直接说经历了。08年到12年年由于经常日本出差，牵扯到一定的外币兑换，顺理成章的也就开始接触市场。发现汇率经常会有所变动，当时日元兑换软妹币处于高位价格在7.0/8.0之间，由于兑换频率相对较多，所以也就发现，其中同样兑换100万日元经常好几千软妹币甚至小一万的差价。对于当时来说，小一万不少资金了。国外工资高，但同样消费也高，作为IT外包的普通派遣社员来说普遍工资不高，月薪基本40W日元左右，但除去国民年金以及相关税金，住房，吃饭所剩也就没有多大工资了，小一万是大半个月工作才能实实在在存到卡里的工资，所以发现汇差，就觉的发现金矿一样，开始了苦逼的交易生涯，开始的第一个账户（09年年底入金2000美金完全没有什么监管的黑平台高点差特么还加外佣）的操作。说来也奇怪，前期做的不赖，竟然没亏钱，还在市场上赚了1700多美金，接下来市场给你体验到了甜头，抓住了你的心，心想着这市场来钱真快，就准备闭关好好研习外汇，当时那个刻苦，整整一个季度，下班唯一娱乐就是看书看盘，上学都没那么用心过，各种技术类书籍看了个通遍，从《外汇交易圣经》到《期货市场技术分析》，再到《日本蜡线图技术》、《艾略特波浪理论》，《道氏理论》，以及各个指标的用法，什么金叉死叉，什么MACD背离，感觉每一本书都特牛叉，按书里完全就不会亏钱了，反正历史会重演，坐家里等着数钞票了，三个月不到，对技术分析门清。然后吧，就想着可以大展手脚了，资金给整到一万，但事与愿违，学习的东西太杂，到处都是交易机会，到处都是风险点，反而没在市场获利，账户开始极速缩水，就开始请教各路大神，但最账户最终敌不过盘面处处盈利点带来的诱惑，肆意操作以致爆仓，可是当你尝到过甜头，真并不觉的自己会如此不济。接下来又是不断的四处学习，寻求亏损原因，最终还是黄天不负，找到亏损原因“心态问题”，回炉深造，什么《股票作手回忆录》，《十年一梦》，《以交易为生》，《通向财富自由之路》，《海龟交易法》，《外汇交易24堂课》等等，又是十多本交易心态系统方面书籍，感觉心态上已经成熟，模拟盘测试后，诶呦，不错，看来心态上真已经刀枪不入了，最后才证明是我再一次想多了，开始了第二个账户操作，入金5000美金，刚一上场，亏掉小一千，慌，真慌，真的要让心态静如止水，简直难上加难。不过庆幸的是，无论是学习能力还是理解力，还是对自己有足够自信的，当时大脑也逐步开窍，了解到系统化交易，悟出到一条道理“系统化交易可以有效的剔除掉心态上所对交易产生的负面影响”因为在系统化交易里入场出场都变的具体化，规范化，量化的，制度化到点位去执行就OK，所以可以更好的剔除心态对于交易的影响，也就不会由于不知道，不确定，致使自己对盘面的不确定性产生恐慌，虽然盘面永远存在不确定性，但自己是确定的，盈亏同源，盈亏自负，这样也就成功消除了对于未知的畏惧与恐慌。下文是知乎上另一个回答回答了心态和交易系统的关系，问题是：交易的瓶颈在哪里？用自己经历解释下交易瓶颈以及如何突破。 首先还是回答下提问者问题，交易的瓶颈在于如何通过交易系统来解决剔除心态对交易的影响。这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，系统交易的话所有的制度都是具体化，规范化，量化的，到点位去执行就可以，所以并不会太多的波及情绪，那么这样来说交易的最大瓶颈是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，在下面的话我会总结一套自己形成交易体系的一个思路，其实在进行交易时切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。形成系统其实如同解数学题，每一个题都是有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场就仿佛一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，但不妨我们提升高度，站在山顶，或者坐上飞机，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，形成自己的交易系统。然后去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题，再次复盘总结问题，这里需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系统时持续半年不段的复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡。前面所说的事交易认知上的瓶颈。其实系统也是分优劣好坏的，一个真正的交易系统不仅是交易中的单纯获利，如何控制风险，如何定义资金管理，如何将交易和生活达到和谐都是需要考虑的。这里我们再来逐一分析，对于一个交易系统来说，风险控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鹅事件，或许你系统很好，前期多倍获利，假设没有处理风险事件，那么之前的获利或许会功亏于溃，这里我们就可以采用规避或者资金分散的风险处理的方式去处理这些风险。再来说说资金管理。资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位，这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久。
意识到了系统化交易的重要性后，就展开了复盘总结，测试，再复盘总结测试过程，那段时间简直叫惨，每天上班中想系统上应该怎么样优化，回家后就又是复盘，经常复盘到十二点以后，搞的女友都怨声载道，一天工作16小时，上班8小时，下班看盘复盘8小时，还得忍受女友不理解的眼神，可没法，谁叫你爱上交易。然后经过长达一个月的复盘，总结。结果是资金曲线开始了平稳的下滑，就现在来说资金曲线还没有当时平滑，想想要反向跟单，不得是多好一个系统，其实虽然说复盘结果不错，但实际交易中却问题不断，复盘时是以全天24小时交易时间段基准，有信号就复盘进入，但实际中交易时，并不可能24小时盯盘，入场。就出现了入场价格的偏差，最佳入场点的错过，想着尽量用多一点时间看盘，但人毕竟不是机械，由于时间上的因素导致执行力出现漏洞，这压根没法执行，账户不断亏损，执行力难以实施，又顿悟了：“交易是二维空间，不止是要考虑纵轴价格上的因素，同样时间上的因素也需要着重考虑”，开始想着要不要全职去做（全职交易的念头油然而生），可再怎么自己还算比较保守，毕竟还是有所顾忌的，同时在不断亏损中心态也逐渐崩溃，良好的开始断送了，资金当时亏损到2500美金左右，重仓开仓了澳元空单，时间应该在11年夏天，入场后没多久资金再次缩水四五百美金，这下彻底心灰意冷，单子丢到市场索性不管，放了一周多，应该是由于澳洲央行降息，澳元大赚账户最终不仅将之前亏损完全反转还加大获利4000多美金。账户变为9000多美金，人生的逆袭（其实就是瞎猫撞到死耗子，当时澳元利率应该在4.5%左右有很多澳元套息交易者，做多可以套息，但是做空是需要支付利息的，一月下来反向息差就交了不少费用，并且完全是逆世操作，回想起来那一单还是点错了入场的了，万念俱灰才持续持有的），这下倒好，侥幸赚钱了，自信找到了，想着长线棒棒的，一转之前波段操作，改为长线加仓，长线首先要判断趋势，趋势判断第一用到技术形态，同样需要关注各国基本面的宏观经济政策以及数据表现综合判断，在这里又学到了对以后的交易系统有利的另一个实用的方式，就是结合基本面和技术形态共同分析。参照《逻辑资金流交易系统》理论推理，仍然参照知乎的另一个回答：你用的交易系统是怎样的，并谈谈你建立这个系统的过程和时间？先不说系统，先说下怎么认知这个市场的，再说下交易系统。下来说说自己怎么理解市场，然后再分享下自己的交易系统。一：对于市场的认知（系统理念篇）： 每笔 交易需要具备的三要素：①确认方向，②寻找点位（入场，止损，止盈），③仓位（资金管理） 1.本系统核心：追随主流资金流向 2.市场构成：任何金融市场的波动都是基于买仓和卖仓资金博弈所导致。 市场在每时每刻均存在无数空单与多单，当空单额度大于多单额度市场呈现下跌，当多单额度大于空单额度市场呈现上涨。所以无论任何交易品种最主要的就是去分析市场主流资金动向。3.交易者构成: 1：基本面交易者 2：技术面交易者（技术面交易者又分为趋势交易者，指标交易者，K线形态交易者等）4.资金构成（持仓周期）：长线资金，中线资金，短线资金。 如何追随主流资金流向，那么你必须了解各类投资者资金容量，以及持仓变化周期（下面会以资金流向阐述各主流交易方法），作为一个交易者不仅要关注盘面横轴价格波动变化，而同样纵轴资金流入时间也是非常重要的一点。 上面已经说过，市场的波动是因为交易者买仓和卖仓构成的，也就是所谓的资金流向。 首先我来分析下基本面交易者： 我把基本面分类为：焦点事件，和一般事件。 但不论是焦点事件还是一般事件，他们的资金构成都是由长线，中线，短线资金构成的。唯一区别就是各个交易周期资金构成的容量，相对于焦点事件，如QE，各类危机，加减息，就业等，可视为焦点事件，是可以改变趋势的事件我称之为焦点事件。这类事件里中长线资金容量较多，而一般事件如每日的数据:GDP,CPI,PPI,ISM, PMI,ISM,IFO,贸易经常帐,每周失业金,密歇根指数,房价指数等日常数据。这类数据短线资金容量较多。   其次我再论述一下技术面交易者：技术面交易者基于不同周期的不同图形，会呈现不同的资金周期与容量，比如日线，周线，月线那么这些交易者的资金周期较长，为长线资金。4H，1H，周期为中线资金。1H图形以下我定义为短线资金。（这里的周期定义论据是基于基本面资金周期与容量定义的）。前面所说的只是一个铺垫，那么现在我们探讨一下如何做好交易，无论你是数据交易者，技术形态交易者，K线形态交易者，指标交易者，那么你都是市场的一小部分，那么要盈利的话我们就需要结合两类，或者三类以至于更多交易方式来达到跟随主流资金的目的，当你结合的各类资金容量超过大于50%那么你在这个市场就可以获得收益。就好像，很多指标交易者，结合两类，或者三类指标进行交易一个概念。但却有不同，因为指标永远是具有邂逅性的。有些指标交易看上去可能会有良好收益，但实际操盘，你会发现并非如此，因为后面形态未达成，指标的形态也就没有构成。如同看着已经走出来的形态去在说这个形态就应该如此去走。但是这里又出现个问题，很多人会觉得那么我们去把所有的交易方式都考虑进去，那么岂不是就不会亏损，或者更大化的减少损单，但市场并非如此，因为金融市场在每一个时间节点，各类交易者比例并非是一个固定的比例，在不同经济状况下是会有所改变的。并且如果你太过于苛刻完美可能你一周甚至一个月或者永远都无法交割，因为当市场所有投资者看法一致时，所希冀的点位是无法到达的，51%比例就会出现反向，那么100%看法一致的点位就是无法触及的点位。如同拔河一样，一边有人一边没人，那么拔河这件事件都是不成立的，市场是建立在相互博弈的基础上，没有博弈的点位也就没有价格，所以做单只需要追随大多数的资金流向就可以了。在这段时间研究了各类基本面，像通胀了，利率了，就业了，GDP，CPI，PPI，ADP，ISM，PMI等等所有经济数据，交易方式很随性，开仓反向的话，适度就止损掉了，入场行情符合预期了，持续持有，等价格有所回踩了，合适就加仓，也不是按照点位止损，也不去计较开仓具体点位，开仓后如果获利第二单加仓的话止损就设置在第一单和第二单的的综合平保上。第三单的止损设置在第二单和和第三单综合平保上，那么第一单就是利润，以此类推，止损相对较大但也并不担心，完全不像之前止盈止损方向都很规范化，交易相对比较随意，但做的还真蛮不错，11年至12年的欧美空单方向，赚的盆满钵满，12年到13年初的黄金又大赚一票，资金9000美金变到3万4千多美金，取出了之前投入的一万四千美金而且又多取了一万美金，加之之前存有的积蓄，付了小半首付，买了房子。想着自己能赚钱了，美好人生要开始了，辞职了（悲催的人生才刚刚开始）。只留了一万美金就开始了全职生涯。2013年初，继续做空黄金，资曲线不断上升，人往往在最得意时，市场会给自己一记耳光，2013年年中，黄金底部反弹，或许由于对自己过于自满，又或许由于全职后经济来源全部需要从盘面产生，压力过大，一改之前的保守作风，加仓犀利，底部反弹前当时一万美金做到接近四万美金，同时加仓已经加到十手以上，仓位过重思想压力还是蛮大，当时几乎每一天都会拿着手机看新闻，看波动，一有风吹草动，立马要看看盘面，女友也特反感这样，陪着出去逛手机先不离手，底部反弹应该在六月底，因为记着当时夏天刚刚开始不久，女友嘟囔着不陪她，但同时晚间有较大数据，应该是伯南克讲话，准备回踩继续加仓干，所以一直在看盘面，被批斗也还是没理，这下生气了，夏天大晚上自己出去了找闺蜜了，我又担心晚上不安全，决定赶紧去找找，预估这种数据回踩两百点已经是极端了，随意再加仓了两手，价格还不停着向上波动，打电话电话不接，心情有些烦躁，临走前看到账户的缩水，不爽，加之价格回踩到比较重要阻力，又鬼使神差又加仓四手，并且完全没来得及设置止损，就出门了，回家账户已经大幅度缩水，前面的利润没了啊，舍不得平仓，死循环，开始了最糟糕一次交易，直到第二天早上黄金上涨600点，爆仓了，心态问题又再一次打败自己。也同样验证了索罗斯几句话：如果操作过量，即使对市场判断正确，仍会一败涂地。——索罗斯                               根据我的经验，为了钱而赚钱是没用的，财富有时候会让人脆弱。——索罗斯                                所以要专职做交易并不容易，当兼职时有外在收入，可以不太在意得失，但是一旦专职，所有支出都要想着在市场上索取，压力也会陡然倍增。专职考虑的前提，第一确实能够稳定盈利的交易模式，并且有良好自我调节能力，并且在交易时尽量单独留出空间，将交易也作为一项工作，而不是任意而为。或者你已经有足够资产，生活支出不需要从交易中获取。心态也能把握到不变初衷，这样才可以考虑是否专职。而与此同时，经历过重仓爆仓，以及逆势加仓。对于资管来说也开始有初步领悟。那么悲剧的一个故事结束了，接下来将会是，将会是更悲剧的故事，原谅我在这段回忆里不能以幽默的口吻去进行叙事。继续讲，13年下半年，开始了复盘，测试，觉的无论是做长线，还是短线，必须有个明确的规则，规章。着手开始进行交易系统的建设，这次复盘，测试都挺顺利，不过也用了三个月时间不舍昼夜的不断改进不断复盘测试，在这次系统测试中，完全考虑了价格和时间因素双重因素，更大程度上是因为对市场已经有了相当理解，并且在此时关于技术方面，个人认为已经处理完所有矛盾。之后又开始了交易，由于在长线上栽倒过，所以这次的系统是波段系统，同样也对之前的长线系统经过了改善，两个系统，一个波段系统，一个仍然长线系统，总得测试来说，波段系统也是相当不错，能够做的更加制度化，标准化。之后就又分别开了两个三千账户。进行系统化执行测试，波段系统，工作式交易，严格执行。长线策略仍然采用之前的方式进行交易，并没有很明确的很制度化的入场致使，仍然是需要人为分析，在这个半年时间，行情皆符合系统，收益还是比较稳定，但考虑到毕竟也要赚钱生活，基于是小仓，所以仓位较重，但盈利仍然不能满足生活。时间到了2014年，在经过半年的测试后，认为交易应该不会再出现大的问题，而且觉的再这样小资金做下去，钱途渺茫。于是拉了几个朋友一起做外汇，购房之后我个人也没有多少资金，而自己又是计算机出身，交际圈不广，找了两个要好的朋友，一人又投了一万美金，这两个朋友是基于对我的信任，又找他们朋友投资，总共除去我个人资金，募集了十万美金，当时铁汇很火，FCA监管，各种足球篮球队赞助，CCTV外汇市场赞助，全球各地都有办事处，没经得起业务的忽悠，开了铁汇账户，自己账户也开在了铁汇名下，总共十二万美金都在铁汇名下，个人账户仍然采用长线思路没做多久，两万美金做到27000，朋友募集账户相对保守，仓位很轻完全进行系统交易单也做的不错，十万美金做到十三万。（当时其实很早前就听朋友说到铁汇的对冲，很赚钱，而且赚大钱，无风险，但当时自己的交易也比较稳定觉的对冲就是投机倒把就弃之以鼻，没能及时发现风险，也错过一次暴力机会，更多的还是个人相对比较保守吧）。接下来想必有过几年交易经验的朋友也都知道，铁汇开启了无赖模式，不给出金，盈利出不来，本金也出不了，找了许多途径最终还是无疾而终。铁汇是十月份就开始不给出金，而应该是九十月份账户经理还打电话说自己本月业绩不够，让帮忙再入几万美金，回想起来真是CTMZZSBD，但当时想着毕竟是CCTV外汇市场的赞助商，想着应该最终会解决，所以交易仍然继续，同年十一月收到亲戚十万元人民币进行外汇交易，考虑铁汇暂时不能出金，就没在继续交易铁汇账户而是等待出金，在闲来无事时就又开了个其他平台账户账户，入金15000美金，进行交易，同时入场了欧元空单和美瑞多单，截止2015年一月份上旬，账户浮动盈利三千多美金，可偏偏又一次挫折，瑞朗黑天鹅，前期瑞郎多单一直稳定盈利但却由于风险数据致使账户爆仓，当时整个人状态都不好了，明明交易技术不赖，明明分析的没错，真是天不随愿，技术分析再好，交易再棒，仍然还是会造成损失，并且当时还对于铁汇仍然心存幻想，希冀尽快出金填补亲友漏洞，但最终还是没能出金，这也是为什么我会在《以顶端交易员思维思考交易》里关于风险控制会着重强调资金安全以及风险数据的原因。就我个人来说比较实诚，加之朋友完全不了解外汇，平台跑路不好解释并且没有书面条约，所以最终朋友募集资金以自己承担大部分损失为终，那一年真惨。负债累累，压力也挺大，女友变为前女友。再送给大家两句话，以及分享下前年写的《以顶端交易员思维思考交易》的风控回答。世界是不完善的，要成功就一定要发现漏洞，发现漏洞不一定能成功，但是没发现漏洞则一定成功不了。                                  ——索罗斯我相信很多操作者都有过相似的经历，从市场本身来看，似乎一切都充满了希望，然而就是此时此刻，微妙的内心世界已经闪起危险的信号。只有通过对市场长期研究和在市场上长期的摸爬滚打，才能慢慢培养出这种特殊的敏感。                                    ——杰西利弗莫尔        第一关于风控 有句话这样说的交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去。就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要提及到风控，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念，交易原则，交易系统的情况下，关于系统方面在这里不着重强调了，以后我会再公众号里逐渐更新，因为交易系统是交易员必备的条件的，没有系统谈不上交易员，那么我们来说下成为一个优秀的交易员所要具备的条件，是建立在有系统之上的条件。第一风控，风控其实是分为很多类的，数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。 比如瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。那么如何控制这些风险，这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。 再比如平台商倒闭，像之前的的雷曼了，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，这里也就不提国内平台了，完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭，当然这概率虽然不及万分之一。但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？ 再比如魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。 那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。当然还好我个人属于哪种心特大的人。事实已成为事实，又能怎样，与其在失败中悲伤，不如尽快想办法解决负债。因为毕竟有人催债o(╯□╰)o。很喜欢特朗普一句话，分享给大家：我一生中走错了不少路，看错不少人，承受了许多的背叛，我落魄得狼狈不堪，但都无所谓，只要我还活着，就总有希望，余生很长，何必慌张。--特朗普QQ：3288109931    微信：wp870308