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确定交易额和止损订单的方法

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 05:53 回复：0 关注量：223

原始条件：

交易员拥有 800 美元的保证金。
用于进行交易的货币对为：英镑/美元。
每笔交易的亏损限额：10％（保守型交易员的该参数通常在 2％－5％之间波动；除此而外，在进行保证金数额不大的操作时，交易员为进行交易不得不提高该参数）。
相应地，一次交易时的美元亏损限额为 80 美元（10%×800 美元）。
由此可以编制出反映每一具体交易单位时止损订单（限制亏损）最大数额的表格。

交易单位                         以美元表示的1点值                            最大止损，点

0,01                                     1                                                          80


0,02                                     2                                                          40

0,03                                     3                                                          26

0,04                                     4                                                          20

0,05                                     5                                                          16

止损订单价位的确定还取决于使用的预测方法。人们不能保证总是 100％正确，尤其是对于外汇市场交易新手而言。头寸的任何建立都是交易员对市场未来走向的假设。在某些情况下，存在着确定价位的可能性，当价格达到该价位时，说明该假设是错误的。自然，如果价格达到了这个价位，则继续持有该头寸并处于亏损状况就没有意义了。例如，如果交易员为了确定趋势使用了连续上升极值的规则（对于上升趋势来说，最高点和最低点都在提高），那么在回跌的情况下当价格突破之前的低点价位时已经说明，上升趋势存在问题。

如果根据预测规则本身，该方法仍不能确定止损位，则止损订单通常被设置在最近的极值之下。

交易员操作的时间范围具有很大意义：日线图操作比小时图操作需要更多的保证金，并且需要设定更大的止损。

根据表格确定交易单位大小和止损的最大数额后，交易员可以测量一下从建立头寸的点位到止损订单点位之间的距离。在我们的例子中，我们假设它是 38 个点。为了在不利的情况发展中使每笔交易的损失不超过最大限额，也就是 80 美元，交易员应该保持以点数表示的止损数额与“允许的”交易数额相一致（见表）。在我们的例子中，在一次交易的损失限额为 80 美元和止损大小 38 个点时，交易员可以使用的交易单位只有0.01 和 0.02 。在利用更大量交易单位时（例如 0.03），会导致交易员提高以美元表示的风险限额。我们计算一下交易单位为 0.03 时的风险总额：38（止损数额）乘以 3 美元（交易单位为 0.03 时 1个点的价值），我们得出 114 美元，明显高于以前预定的 80 美元损失限额。

在操作一些货币对时，交易员应该考虑到这些货币对运动的相互关系。在货币对欧元/美元和美元/瑞士法郎之间存在着密切的相互联系。因此，在建立欧元/美元的多头头寸和美元/瑞士法郎的空头头寸时，交易员实际上将风险提高了 1 倍。也必须考虑的是，货币对是相对于美元而进行报价，并且在整体上，市场的运动，或者“支持”美元，或者“反对”美元。价格运动的差别表现在交叉货币对中。

止损

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