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MT4历史回测参考价值
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MT4历史回测参考价值 在MT4软件中提供了非常方便的历史回测功能，很多朋友喜欢用历史回测来判断一个EA的优劣来选交易程序，这是一个很大的误区，原因有以下因素： 一、数据偏差            MT4测试中你会发现有复盘模型质量和输入图表错误一栏，一般情况下都不是100%的，好的也就是90%多，也就是说MT4的数据质量本身就比不了实盘的，这些是无法处理的。除了这些数据质量，其次在点差、滑点等方面的数据历史回测的数据是无法按实盘记录的，这也是数据有误的重要原因，即便有的人去花钱买数据，也是一样无法记录这些实盘中实时变动的因素。 此外，回测设置中有“复盘模型”一栏，大部分都是选择“每一个即时价格（基于所有可能利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算）”不要以为这就是每一个价格，括号里面长长的而且很拗口的说明包括很多内容，几个定语解释一下：“所有可能利用的”——那么就是有不能利用的；“最小时段的”——MT4最小时段就是1分钟呀，回测过程中模拟不了实时价格呀！；“每一个价格的分形插值”——不要只看前面每一个价格，重点在于后面分形插值，分形插值很多朋友可能不理解，缠论的“分形”大家都知道吧（再不知道的问度娘），这里分析插值就是按价格波动的图形分形后插入几个值，说的很清楚了只是分形后插入的几个价格，不是实时价格！！！；“计算”——计算是如何计算的呢，这个问题还是去问迈达克公司吧！反正这说明中的每一个定语都是在告诉你不是每一个价格！！！ 上面这所有因素都是导致历史回测无法比拟实盘的关键因素。 二、未来函数       这个可以说是一种作弊了，有的程序使用未来函数，在回测的历史数据程序提前已经知道了今天的涨跌，然后才开出来的单子，但是实盘中怎么可能提前确定今天一定会涨或跌呢？ 未来函数的杀伤力在于历史回测中你无法察觉。就像一个分析师说：“高抛低吸”，要是提前知道这是哪里是高顶哪里是低底，还用你废话。 三、过拟合状态        过度拟合是量化策略回测最容易犯的错误，而且也是符合人性的。人性总是希望得到看起来最佳的效果，所以会通过参数寻优来寻找最佳参数。但得到的最佳参数只是正好符合了历史的价格运行，所以在未来是大概率会失效的。还有喜欢研究的朋友会钻牛角，他们会想测试之前五年甚至十年的数据，应该会避免未来的失效性把！其实，之前五年或者十年的波动中至今波动结构已经完全变了，你去拟合所有波动结构后，最终的结果就是几乎所有行情都达不到开单条件了！未来行情失效和几乎找不到交易机会是过度拟合的终极结果！量化策略要尽可能简单，逻辑清楚，大道至简。 四、真实交易环境限制          上面提到过，这里包括手续费、隔夜费、点差、滑点还有交易延迟等等，实际交易价格与测试价格的差别等等。隔夜费、点差等成本实盘是变化的，此外交易滑点非常关键，特别是对日内的短周期策略。交易滑点的影响与交易周期的长短成反比。交易延迟会导致实际交易价格与测试价格有较大差别，在测试时成交到的价格实际交易时是成交不到的，可能会有滑点的效果。            量化的本质是追随市场适应市场，而不是主导市场，市场未来是不可预测的，而量化策略对市场变化的适应性强弱也无法量化分辨，所以这导致很难真正的评估实盘和回测的差别到底有多大。 五、策略适应行情          策略是有周期的，站在风口上，猪都会飞。在趋势行情下，盘整策略会亏，在盘整行情下，趋势策略会亏。所以有时候策略表现不好，并不一定是策略本身出了问题，而更可能是你的策略正好遇到回撤周期。但这个就是最磨人的，长时间的回撤会使人怀疑自己，骑虎难下。 六、回测无法解决的问题        回测本身的局限性，就导致它解决不了所有问题。实际成交都是毫秒级别的，而我们看到的回测数据，都是1分钟的K线数据，历史回测中不管有没有的实时价格，肯定是假设都成交了。还有高频交易，基本上只能够实盘测试。       总之，一定要正确看待回测。对回测数据的分析，基本上大家关注的重点是盈利比，交易次数和最大回撤等指标。请记住：历史回测不能作为交易策略盈亏能力的衡量标准，而是为了发现尽可能多的交易逻辑的不合理之处，包括程序的BUG。 |
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新闻EA运行效果图圈 2019-05-05
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