股指期货:周二市场呈现震荡态势,上证综指收跌0.18%,收于五日均线和十日均线之上。市场结构方面,上证50收跌0.38%,创业板指下跌0.84%。期指方面,IF1808下跌0.41%,IH1808下跌0.24%,IC1808下跌0.19%。北上资金方面,沪股通流出2.46亿元,深股通流出9.6亿元。昨日盘中公布7月经济数据,包括工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等多项经济数据不及预期,使得钢铁、家电、地产板块承压。从陆股通数据可以看出,外资大量抛售以白酒、家电为代表的消费股。昨日沪深两市进一步缩量,全天成交额不到2700亿。我们认为当前市场处于震荡筑底阶段,未来反弹行情可期。预计在本轮反弹行情中,创业板会持续跑赢主板。因此策略上维持前期观点:1、50ETF、 300ETF、和创业板ETF基金均可建仓,但弹性端集中于创业板ETF。2、期指方面:单边策略建议三品种逢盘中回调布局多单(以IC为主),由于当前依然处于偏左侧阶段,注意风控;套利方面预计IC将会阶段性跑赢IH,关注多IC空IH的跨品种套利。
【陈畅 投资咨询证号:Z0013351】
国债期货:受前一日公布的金融数据和早盘经济数据不及预期影响,周二国债期货开盘走高,全天收阳。现券市场活跃国债和国开180011和180205收益率分别下行3BP和5BP。尽管7月经济数据没有显示出宽信用的效果,但近期财政政策释放积极信号,要求加快地方政府专项债发行和使用进度,各地9月底前累计完成专项债券比例原则上不得低于80%。后期宽信用效果将逐渐显现,叠加三季度供给冲击,利率债中期仍将承压。今日到期MLF,由于央行已暂停18个交易日公开市场操作,今日操作将备受关注,密切关注央行操作。建议日内观望。目前主力逐渐移仓至1812合约,下周预计1809合约流动性将显著下降,建议投资者处理好仓位。
【刘晓艺 投资咨询证号:Z0012930】
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