中国外汇：交易中心调整外汇掉期曲线计算方案，增加异常报价过滤机制 提供者 Reuters

路透北京12月10日 - 中国外汇交易中心周一称，调整交易中心外汇掉期曲线计算方案，交易系统询价双边报价不再纳入USD.CNY外汇掉期曲线样本，增加异常报价过滤机制，并从2018年12月10日（周一）起发布基于新方案的外汇掉期曲线。

外汇交易中心刊登通知称，为进一步体现外汇掉期曲线的基准性，提升其价格代表性，交易中心对外汇掉期曲线计算方案进行了完善。

相比原有方案,调整要点如下：

--USD.CNY外汇掉期曲线数据样本由成交价、交易中心询价双边报价、C-Swap订单报价、货币经纪意向报价调整为成交价、C-Swap订单报价、货币经纪可成交报价、货币经纪意向报价,交易系统询价双边报价不再纳入USD.CNY外汇掉期曲线样本。

--USD.CNY外汇掉期曲线算法调整为根据C-Swap订单报价、货币经纪可成交报价计算出可成交代表性价格，报买掉期点和报卖掉期点优先选用可成交代表性价格，可成交代表性价格缺失或价差过大时，选用货币经纪意向报价。

--增加异常报价过滤机制，根据外汇掉期曲线历史波动方差，按照一定置信水平，确定当日的报价正常波动范围，该范围以外的报价被判为异常价格。（完）

更多细节，请点选中国外汇交易中心的网站(www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20181210/1214962.html)

(发稿 李文科; 审校 吴云凌)