更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，离岸拆息利率大涨料续压制做空势力 提供者 Reuters

* 人民币小幅收跌，中间价横向运行
* 客盘购汇需求仍存，大行续提供美元流动性
* 年底购汇额度几乎用尽，市场净购汇减少
* 离岸拆息利率大幅上涨

(新增评论和收盘报价)
路透上海/北京12月28日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三小幅收跌，中间价则继续
横向运行。交易员称，临近元旦假期外围依旧平静，年尾客盘购汇需求仍存，大行在汇价小
幅后退约50点后继续提供美元流动性；但年末客盘购汇额度几乎用尽，市场上净购汇有所减
少。

他们并指出，监管层是否会像去年底那样提前释放贬值压力，仍需观察，这也取决於监
管层意愿；圣诞节后离岸人民币资金紧张状况有增无减，隔夜拆息 HICNHonDF= 飙升至三个
月新高，料续压制离岸人民币空头势力，两地即期汇价一度倒挂，不过午后价差大幅反弹。

“年底额度没了市场净购汇就少了，央行需要干预的量就少了，这也导致大行在掉期卖
的少了，掉期就往上走。”一中资行交易员称。

他并表示，临近年底，自营的美元多头头寸也比较轻，等待明年开年再建仓。而离岸市
场在圣诞节假期结束后人民币空头有所增加，加上午后欧元下跌，导致午后离岸CNH走跌。

另一中资行交易员表示，预计明年初会有比较强的购汇压力，一方面个人5万美元购汇
额度重置，另外春节等假期旅游需要购汇，但春节后表现则需依据其他因素综合判断。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周三不同期限利率均大幅上涨，其中隔夜拆
息 HICNHonDF= 飙升861个基点至15.18333%，创9月19日以来新高。

中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大
要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法
企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。

全球汇市方面，美元兑日圆周三小幅走高，之前美国发布的经济数据比较乐观，强化了
人们对特朗普政府管理之下的美国经济增长预期，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)明
年升息更多次的前景。 FRX/CN

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC ，以及离岸市
场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬
元
即期成交价格
中间价 CNY=SAEC 6.9495 6.9462 -0.05%
成交额 元
日内波动幅度(pips) 93 日低6.9593 日高6.95
今年以来升贬幅度 -6.63%
2005年汇改以来升贬 19.00%
幅度
一年期美元/人民币 598
掉期
CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 CNH=D3 6.965 6.9594
一年期NDF

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 CNYFIX16=CFXS 为6.9548；
人民币兑欧元 EURCNYFIX15=CFXS 、日圆 JPYCNYFIX15=CFXS 和英镑 GBPCNYFIX15=CFXS 15
点的参考汇率为7.2826、5.9159和8.5484。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

(发稿 张金栋/马蓉/孙琦子; 审校 林高丽/张喜良)