T02:高胜率顺水鱼财经

一、绩效展示：

友情提示：策略使用' 视频说明以及获取源码方式在文章末尾

股指与商品' 期货展现的普适性，我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益，并且该策略以预测为准，在下述商品组合中胜率高达72%。

PreATR系统在A股中仍然存在非常强的普适性。我们在沪深300成分股中随机抽取了15只股票 配置成了工作区。考虑到融券成本较高，并且对于普通投资者门槛较高。因此我们去掉做空信号，并且把固定手数换成了动态平衡的方式。从而适应A股市场。下图是只做多不做空的15只股票 的测试结果，考虑到这两年的熊市，如果取消做空限制，策略的绩效会翻不止一倍。但是团队考虑真实性，还是将最真实的回测绩效直接展现给投资者。

二、策略原理：

突破系统一直是最为常见的CTA系统，团队认为将突破的条件与波动率相结合，那么这个策略一定是一个具有概率优势的系统，而概率优势一定要通过交易次数的提高来体现。我们最为常见的突破系统除了海龟交易法则中的突破系统之外，就是前一根k线的高低点突破了。量化侠告知大家千万不能直接用前一根k线的高低点突破。因为这样假信号实在太多，盈亏比的优势不足以覆盖胜率的劣势。那么我们需要一个强力的过滤方式来过滤迅速反应的过滤源。所以我们的PreBreakATR系统用到了一个自适应的波动性指标ATR来进行判断。

其定义是以下三个值中的最大值：

1．现时最高价减去现时最低价

2．现时最高价减去前一时段收盘价的绝对值

3．现时最低价减去前一时段收盘价的绝对值

这一期的PreBreakATR日内交易系统就是将重点放在强过滤信号上。

该日内策略在日内波动较大的品种如RU,CU,PP上取得不俗的绩效，特别是在最近进入三月份以后，PP连续三日都赚钱，都是拿到了15：00才平仓获利