银监会就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则公开征求意见顺水鱼财经

新华网' 北京11月28日电 记者从银监会官网获悉，为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会近日就起草的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）向社会公开征求意见。

《规则》借鉴国际经验并结合我国' 银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同' 保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。

近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。银监会表示，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》起草的《规则》，将根据各界反馈意见进一步修改完善并适时发布。