银监会要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理顺水鱼财经

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业' 银行提升衍生工具风险管理能力，银监会28日就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》向社会公开征求意见，要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理。

近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。规则借鉴国际经验并结合我国' 银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性，重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同' 保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

规则要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

银监会表示，将根据社会各界反馈意见，进一步修改完善规则并适时发布。