交易所Cboe更改BZX Options Exchange的开放过程_行业资讯_外汇_顺水外汇EA

nload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/>  Cboe已宣布其计划更改 BZX期权交易所的开放过程。
从2020年1月30日开始，Cboe将取消当前的中点不交叉开放流程，并在BZX上实施基于体积最大化不平衡最小化(VMIM)算法的价格形成开放流程，此变更尚待监管机构审查。
VMIM算法总结如下：
选择使未平仓合约数量最大化的价格。
如果有多个价格可以匹配相同的最大合约，请选择使绝对失衡最小的价格，该绝对失衡定义为等于或高于买入价的累计合约减去等于或低于卖出价的累计合约。
如果有多个价格可以匹配相同的最大合约，并且具有相等的最小绝对失衡，并且不平衡不为零，请使用不平衡的符号选择最高价格(正不平衡)或最低价格价格(负失衡)。
如果有多个价格可以匹配相同的最大合约且不平衡为零，请选择最接近基于交易量的平局决胜者(“ VBTB”)的价格，该价格设置为开领的中点。
Cboe解释说，在BZX上实施VMIM价格形成开放过程的目的是使BZX与Cboe期权(C1)，C2期权和EDGX期权保持一致，它们当前都使用VMIM价格形成开放过程。
新的开放流程将从2020年1月6日开始在BZX认证环境中进行测试。
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