国债期货套期保值的基本原理是什么？|国债期货_顺水财经_顺水网

2020-01-22 01:10:45浏览：3评论：0来源：顺水的鱼MT4外汇EA趋势对冲马丁延迟套利指标智能交易系统

核心摘要：原标题：国债期货知识基础篇（十五）| 国债期货套期保值的基本原理是什么？来源：中金所发布Q 国债期货套期保值的基本原理是什么？A 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。如此操作的原因主要在于：一是期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；二是随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。新浪财经公众号24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）

原标题：国债期货知识基础篇（十五）| 国债期货套期保值的基本原理是什么？

来源：中金所发布

Q 国债期货套期保值的基本原理是什么？

A 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。如此操作的原因主要在于：一是期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系；二是随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

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