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核心摘要:原标题:300ETF期权持仓续创新高 来源:原创2月18日,两市窄幅振荡,权重承压。截至收盘,上证指数微涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.15%。两市成交金额逼近万亿元,量能明显上升。三大指数涨跌不一,上证50指数跌0.87%,沪深300指数跌0.49%,中证500指数涨1.19%。三大期指则均弱于现货指数。期权方面,标的资产50ETF跌0.88%收于2.913,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.62%,嘉实沪深300ETF跌0.68%,除股指期权外,其余各期权品种隐波低位振荡,购沽

原标题:300ETF期权持仓续创新高 来源:原创

2月18日,两市窄幅振荡,权重承压。截至收盘,上证指数微涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.15%。两市成交金额逼近万亿元,量能明显上升。三大指数涨跌不一,上证50指数跌0.87%,沪深300指数跌0.49%,中证500指数涨1.19%。三大期指则均弱于现货指数。

期权方面,标的资产50ETF跌0.88%收于2.913,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.62%,嘉实沪深300ETF跌0.68%,除股指期权外,其余各期权品种隐波低位振荡,购沽隐波差收窄,但市场情绪仍较为谨慎。

50ETF期权市场成交量下降,持仓量持续增加。当日期权总持仓3800333张,较上一交易日增加166618张。其中,认购合约持仓2087397张,较上一交易日增加122701张,认沽合约持仓1712936张,较上一交易日增加43917张。持仓量PCR值0.8206,较上一交易日小幅下行0.0289。成交量方面,当日全市场合计成交2095842张,较上一交易日减少804058张。其中认购期权成交1030205张,较上一交易日减少493273张,认沽合约总成交1065637张,较上一交易日减少310785张。日成交量PCR值1.0344,较上一交易日小幅上行0.1309。

沪深300三个期权品种成交也有所回落,持仓持续增加,续创历史新高。沪300ETF期权成交量2062954张,持仓量2072247张,成交金额为12.904亿元;深300ETF期权成交量为468767张,持仓量为557686张,成交金额为3.727亿元;沪深300股指期权成交量为41419张,持仓量为83700张,成交金额为2.545亿元。

当前期权隐波较上一交易日基本持平。目前50ETF期权近月认购平值合约隐波为14.12%,认沽平值隐波为15.87%。沪300ETF期权近月认购平值合约隐波为17.09%,认沽平值隐波为17.27%。深300ETF期权近月认购合约隐波16.84%,认沽平值隐波16.83%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为14.31%,认沽平值隐波为20.05%,30日历史波动率抬升。

从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内。沪深300股指期权近月合约本周五到期,当前购沽隐波差值较大,表明投资者对短期行情偏谨慎。

综合来看,目前沪指延续涨势,小盘领涨,权重承压,两市成交量也有所放大,逼近万亿,但三大股指均弱于现货指数,贴水明显;沪深300股指期权认购期权合约隐波明显小于认沽期权隐波,表明市场短期仍偏谨慎。春节过后的“黄金坑“已积累不少获利盘,短期指数将面临调整压力。

但从长期看,股市将维持振荡上行格局。在操作方面,虽然当前隐波回落,但指数短期之内出现大波动概率较小,可继续持有宽跨式赚取时间价值。从中长期来看,投资者则可逢低卖出看跌期权。                     (作者单位:方正中期期货)


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